Último tramo para Basilea III

Aunque las instituciones pueden dejar de ser sistémicamente globales, como ocurrió con la clasificación que otorgó la autoridad supervisora del Banco Central Europeo a BBVA, de Francisco González, el tamaño, la diversidad de operación y el riesgo siguen contando para efectos de capitalización a nivel nacional.

Para el caso de España, BBVA, que encabeza Carlos Torres, es un banco sistémicamente relevante como es el caso de BBVA Bancomer, que preside Luis Robles que es sistémicamente relevante para México. Además, aunque tengan huella en diferentes países, cada subsidiaria bancaria debe mantenerse por sí misma y reducir al mínimo su posible impacto sobre los contribuyentes de un país. A ésas se les llama Instituciones Bancarias Nacionales Sistémicamente Relevantes.

Los integrantes del llamado G7 bancario de México (Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, Inbursa, pueden ser considerados como “sospechosos comunes”, pero, en realidad, será hasta abril, cuando se realice la convención de la Asociación de Bancos de México que preside Luis Robles. Y en ese momento se conocerán también los nombres de los bancos y su importancia sistémica nacional. Y de ello dependerá cuánto deberán aumentar su capital básico como parte del porcentaje adicional de los Activos Ponderados Sujetos a Riesgo Totales.

Abril es la fecha inicial, la lista la deberá autorizar la junta de gobierno de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jaime González Aguadé, y el ponderador le ha puesto los pelos de punta a algunos, porque el anexo con el cual se definen las condiciones para ser considerada Institución Bancaria de Importancia Sistémica Local (IBISL),  pudiera superar al G7, dado que puede medirse por tamaño contra concentración de activos o pasivos en un sector, región o mercado o un conjunto de todas. O sea, una chica puede, eventualmente, ser sistémica, porque en esta medición la diversificación y evaluación a precios de mercado del riesgo que se asume cuenta. Aun cuando se registre en fideicomisos.

El rango del copete de capital es el mismo que incluye la metodología de Basilea III para ponderar el riesgo de cada institución por su importancia en el sistema, puede ser por su participación en el mercado cambiario, incluso, o por la distribución de derivados.

Insisto, no es sólo un tema que compete a “los grandes”, porque éstos pudieran tener mitigadores de riesgo dada su diversificación, regional, sectorial, por  producto y por actividad.

Bueno, el rango Para IBISL va de 1 a 5, y el porcentaje de capital adicional irá de 0.60% a 2.25% (no abra tanto los ojos, porque le dan 4 años para constituir el cien por ciento del suplemento respectivo en un plazo máximo de cuatro años a partir del 2016, hasta lograr el total en el 2019). Ahora bien, la progresividad es interesante porque la CNBV realizaría dos evaluaciones anuales de la importancia sistémica nacional de las instituciones bancarias y quizá no sea sino hasta el 2017 cuando un banco pudiera adquirir esa calidad.

Entonces tendría que constituir lo del 16 y 17, y si fuera calificada en el 18, como IBISL, tendría que constituir el 75 % el primer año, porque para el 2019 todas deberán cumplir con el requerimiento extra de capital.

Ayer por la tarde comenzó la negociación.  Los cambios a la circular única de bancos apenas fueron entregados a la ABM y sus asociados la semana pasada, de tal forma que en el primer acercamiento con el equipo de González Aguadé  es una especie de: te presento qué quiero y te digo cómo; y, hasta aquí, no hay tanto que les quite el sueño.

Pero hay un cambio que preocupa más y que está en el centro de la discusión. Tiene que ver con la cartera hipotecaria que tiene adherida garantías de la SHF o de otras instituciones de banca de desarrollo, porque ésta se ha utilizado no como mitigadora final del riesgo, sino como factor para disminuir el costo de capital.

Pareciera que en la rebatinga han ido descontando, del capital de cada hipoteca concedida, el monto que la originación inicial y sucesiva sugiere bajo una sana práctica y, por lo mismo, no se constituyen las reservas según el comportamiento del acreditado y, por ende, no se aumenta el capital conforme deteriora el crédito. Por eso la añada será crítica y, la garantía no debe suplir ni a la reserva ni al capital, sino utilizarla como extremo de impago y no como reductor de precios. Complicado, pero el tema está que echa lumbre. Me reservo nombres.

DE FONDOS A FONDO

Grave lo sucedido al vicepresidente de la Alianza Protransgénicos, Mario Valdés Berlanga, productor de maíz y presidente de la Alianza Protransgénicos (APT), conformada por asociaciones agrícolas, científicos mexicanos y miembros de la cadena agroalimentaria, pues resulta que el 19 de noviembre recibieron un paquete que, al abrirlo, contenía una bomba que explotó. Hubo dos heridos en ese acto de terrorismo agropecuario, y el silencio abundó. Y el 20 de noviembre recibieron una segunda cajita a nombre de  Rubén Chávez Villagrán, presidente de la APT, paquete que no fue abierto, pero que muestra el gravísmo nivel de intolerancia al que han llegado grupos contrarios a la siembra de semillas modificadas genéticamente. La PGR de Arely Gómez podría investigar la nota reivindicatoria que publicó el grupo “Por la Anarquía”, porque hoy son transgénicos, ¿y mañana?